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Université de Neuchâtel
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Ardia, David

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Ardia, David

Nom

Ardia, David

Affiliation principale

Institut d'analyse financière

Site web

https://www.linkedin.com/in/davidardia

Fonction

Ancien.ne collaborateur.trice

Identifiants

https://libra.unine.ch/handle/123456789/832

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Moments of standardized Fernandez–Steel skewed distributions: Applications to the estimation of GARCH-type models
(2016-8)
Trottier, Denis-Alexandre
;
Ardia, David
We provide general expressions for obtaining raw, absolute and conditional moments for a standardized version of the class of skewed distributions proposed by Fernandez and Steel (1998). We show that these expressions are readily programmable in addition of greatly reducing the computational cost. We discuss several applications that are relevant for the purpose of estimating asymmetric conditional volatility models under skewed distributions.

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