The impact of parameter and model uncertainty on market risk predictions from GARCH-type models

Auteur(s)

Institut d'analyse financière

Kolly, Jeremy

Trottier, Denis-Alexandre

Date de parution

2017-11

In

Journal of Forecasting

Vol.

7

No

36

De la page

808

A la page

823

Revu par les pairs

1

Mots-clés

Identifiants

https://libra.unine.ch/handle/123456789/25754

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10.1002/for.2472/full

Type de publication

journal article

Dossier(s) à télécharger

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