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Regime changes in Bitcoin GARCH volatility dynamics

Auteur(s)
Ardia, David 
Institut d'analyse financière 
Bluteau, Keven 
Institut d'analyse financière 
Ruede, Maxime
Date de parution
2019
In
Finance Research Letters, Forthcoming
Vol.
0
No
0
De la page
01
A la page
01
Revu par les pairs
1
Lié au projet
Bayesian estimation of regime-switching GARCH models 
Identifiants
https://libra.unine.ch/handle/123456789/26501
_
10.1016/j.frl.2018.08.009
Type de publication
journal article
Dossier(s) à télécharger
 main article: 1-s2.0-S1544612318303970-main.pdf (667.65 KB)
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