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Ardia, David
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Ardia, David
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Ancien.ne collaborateur.trice
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Voici les éléments 1 - 1 sur 1
- PublicationAccès libreA Note on Jointly Backtesting Models for Multiple Assets and Horizons(2016-5)
; ;Guerrouaz, AnasHoogerheide, LennartWe propose a simulation-based methodology, which allows us to test the performance of multi-level and/or multi-horizon value-at-risk forecasts.